PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-4.04%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 11.62% против 5.95% соответственно.

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%

GISOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.71%
1 год
9.18%
3 года*
1.48%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX

Сравнение комиссий WCMSX и GISOX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

WCMSX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.46

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.79

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.60

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

1.50

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.46

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между WCMSX и GISOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и GISOX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GISOX в 0.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.53%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и GISOX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-47.98%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-10.42%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-47.98%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-47.98%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-34.86%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-17.40%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и GISOX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.57%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.70%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

18.22%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

19.77%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.59%

+1.30%