Сравнение WCMNX с ETMGX
WCMNX (WCM Small Cap Growth Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WCMNX returned 1.76%/yr vs 0.82%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WCMNX charges 1.24%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.
Доходность
Сравнение доходности WCMNX и ETMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMNX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%.
WCMNX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
ETMGX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам WCMNX и ETMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | 10.26% | 7.82% | 4.02% | 15.64% | -23.47% | 5.06% | 38.85% | 4.50% |
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 1.62% | -6.63% | 11.43% | 11.06% | -16.53% | 20.91% | 12.33% | 4.03% |
Correlation
The correlation between WCMNX and ETMGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between WCMNX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMNX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск
WCMNX
ETMGX
Сравнение WCMNX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMNX | ETMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.16 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.36 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMNX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.13 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WCMNX и ETMGX
Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и ETMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMNX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -37.02% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -13.14% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -22.28% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -25.14% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -12.90% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -6.58% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 5.85% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMNX и ETMGX
WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMNX | ETMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.45% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 11.19% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 16.08% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.75% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.21% | 19.92% | +7.29% |
Сравнение комиссий WCMNX и ETMGX
WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMNX и ETMGX
Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ETMGX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETMGX Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund | 6.93% | 7.04% | 2.85% | 1.36% | 2.80% | 8.28% | 0.09% | 6.50% | 7.75% | 11.87% | 6.00% | 5.50% |
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 9.16% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMNX and ETMGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMNX has higher volatility (6.24%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WCMNX dropped -40.70% vs ETMGX's -37.02%.
WCMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMNX и ETMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор