Сравнение WCMIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | -1.25% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WCMIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCMIX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции FINVX немного отстают с 10.36%.
WCMIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.51%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и FINVX
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
WCMIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
WCMIX
FINVX
Сравнение WCMIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.68 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.23 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.41 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 9.65 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WCMIX и FINVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и FINVX
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.81% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и FINVX
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -42.48% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.66% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.69% | -27.13% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -42.48% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -6.84% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.11% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.91% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и FINVX
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.58% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.99% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 17.67% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.62% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.01% | +0.86% |