Сравнение WCMG с KLMT
WCMG (First Trust WCM Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. WCMG is actively managed, while KLMT is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности WCMG и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCMG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCMG и KLMT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 7.42% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 5.98% |
Correlation
The correlation between WCMG and KLMT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMG vs. KLMT — Ранг доходности на риск
WCMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение WCMG c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Global Equity ETF (WCMG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMG | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMG и KLMT
Максимальная просадка WCMG за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMG и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -16.87% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.29% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.90% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMG и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 13.37% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 15.98% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 15.98% | +3.52% |
Сравнение комиссий WCMG и KLMT
WCMG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMG и KLMT
WCMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.77% | 1.95% | 0.85% |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMG and KLMT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for WCMG.
KLMT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for WCMG.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for WCMG and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для WCMG и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор