Сравнение WCMG с AIRR
WCMG (First Trust WCM Global Equity ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - WCMG is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. WCMG is actively managed, while AIRR is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMG charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности WCMG и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCMG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 31.65%
- 6 месяцев
- 31.65%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам WCMG и AIRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 7.42% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 5.12% |
Correlation
The correlation between WCMG and AIRR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMG vs. AIRR — Ранг доходности на риск
WCMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIRR
Сравнение WCMG c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Global Equity ETF (WCMG) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMG | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMG и AIRR
Максимальная просадка WCMG за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMG и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -42.37% | +37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.92% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.45% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMG и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMG | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 26.67% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 25.50% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 26.33% | -6.83% |
Сравнение комиссий WCMG и AIRR
WCMG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMG и AIRR
WCMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.08% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMG and AIRR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for WCMG.
AIRR has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for WCMG.
WCMG is categorized as Global Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for WCMG and 0.69% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для WCMG и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор