PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с EMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WCME tracks the Actively Managed while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 30.37% vs 7.88% for EMDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCME charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности WCME и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 1.17%.

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и EMDV

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-10.72%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%-15.86%

Correlation

The correlation between WCME and EMDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between WCME and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCME и EMDV

Секторы
WCME
EMDV

Технологии

32.4%
22.5%

Финансовые услуги

16.9%
24.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
6.2%

Здравоохранение

11.0%
8.2%

Промышленность

8.7%
6.2%

Сырьевые материалы

6.5%
1.9%

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
6.2%

Коммунальные услуги

3.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
16.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCME
32.4%
EMDV
22.5%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
EMDV
24.1%

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
EMDV
6.2%

Здравоохранение

WCME
11.0%
EMDV
8.2%

Промышленность

WCME
8.7%
EMDV
6.2%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
EMDV
1.9%

Энергетика

WCME
5.0%
EMDV

-

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
EMDV
6.2%

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
EMDV
8.3%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
EMDV
16.4%

Недвижимость

WCME

-

EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с DVYE
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

WCME vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMEEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.71

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.07

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.09

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

3.33

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMEEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.71

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.22

+0.90

Просадки

Сравнение просадок WCME и EMDV

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-39.20%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-7.24%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-14.80%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-13.55%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.37%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и EMDV

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.17%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

9.21%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

11.21%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

15.42%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.26%

+1.48%

Сравнение комиссий WCME и EMDV

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и EMDV

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности EMDV в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and EMDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (8.11%) compared to EMDV (4.17%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs EMDV's -39.20%.

On 1-year performance, WCME leads with 30.37% vs 7.88% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCME has performed better with a 30.37% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

EMDV has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.60% for WCME.

WCME tracks Actively Managed, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.60% for EMDV.

WCME currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор