PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. WCLD is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, WCLD returned -9.22% vs 3.96% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

WCLD

1 день
-4.86%
1 месяц
12.10%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-9.22%
3 года*
2.44%
5 лет*
-7.67%
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и CSHP

2026 (YTD)20252024
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.51%-6.69%18.92%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between WCLD and CSHP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.02

The correlation between WCLD and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCLD и CSHP

Секторы
WCLD
CSHP

Технологии

97.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
CSHP

-

Здравоохранение

WCLD
2.8%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
CSHP

-

Сырьевые материалы

WCLD

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

CSHP

-

Энергетика

WCLD

-

CSHP

-

Финансовые услуги

WCLD

-

CSHP
0.1%

Промышленность

WCLD

-

CSHP

-

Недвижимость

WCLD

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

WCLD

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

WCLD vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
11.91

-12.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
31.26

-31.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

7.44

-6.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

65.71

-65.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

432.16

-432.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

11.91

-12.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

10.75

-10.64

Просадки

Сравнение просадок WCLD и CSHP

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-0.08%

-64.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-0.06%

-34.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.36%

0.00%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.55%

-0.00%

-35.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

0.01%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и CSHP

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

0.07%

+16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

0.24%

+30.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

0.33%

+34.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

0.40%

+37.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.49%

0.40%

+37.09%

Сравнение комиссий WCLD и CSHP

WCLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и CSHP

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.21%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -9.22% for WCLD. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WCLD.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор