PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFRX с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCFRX с SAMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCFRX (Virtus Westchester Credit Event Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - WCFRX is a Event Driven fund managed by Virtus, while SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus. Over the past 5 years, WCFRX returned 3.17%/yr vs 5.52%/yr for SAMBX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WCFRX charges 1.90%/yr vs 0.64%/yr for SAMBX.

Доходность

Сравнение доходности WCFRX и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCFRX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью 2.55%.

WCFRX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.86%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.16%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

SAMBX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.82%
1 год
7.30%
3 года*
7.61%
5 лет*
5.52%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCFRX и SAMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		0.93%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.55%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%

Correlation

The correlation between WCFRX and SAMBX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.38

The correlation between WCFRX and SAMBX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Credit Event Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с PSTAXWCFRX с EMAYXWCFRX с AEDNXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с ARBNX
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с PFFV

Доходность на риск

WCFRX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFRX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFRXSAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.00

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
7.65

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.17

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

9.38

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

29.92

-23.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFRX vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFRX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SAMBX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFRX и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFRXSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.00

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.88

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.20

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WCFRX и SAMBX

Максимальная просадка WCFRX за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFRX и SAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCFRXSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-24.74%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.78%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-2.95%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-5.66%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.58%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.24%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFRX и SAMBX

Текущая волатильность для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) составляет 0.60%, в то время как у Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что WCFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCFRXSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.79%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

2.45%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

2.95%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

3.94%

+2.64%

Сравнение комиссий WCFRX и SAMBX

WCFRX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии SAMBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFRX и SAMBX

Дивидендная доходность WCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности SAMBX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.43%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		7.22%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCFRX and SAMBX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMBX has higher volatility (0.67%) compared to WCFRX (0.60%). In terms of maximum drawdown, WCFRX dropped -23.56% vs SAMBX's -24.74%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCFRX и SAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор