PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOEMX с WLIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOEMX с WLIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX).

JOEMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 19 нояб. 2012 г.. WLIVX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 28 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JOEMX и WLIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOEMX и WLIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		1.21%36.38%6.03%7.18%-15.74%1.29%28.22%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		-1.58%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%

Доходность по периодам

С начала года, JOEMX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у WLIVX с доходностью -1.58%.

JOEMX

1 день
3.43%
1 месяц
-10.71%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.42%
1 год
30.14%
3 года*
14.48%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.10%

WLIVX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.49%
1 год
30.89%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

WCM Focused International Value Fund

Часто сравнивают с JOEMX:
JOEMX с WCFOXJOEMX с QQQJOEMX с JOHIXJOEMX с JOPSXJOEMX с JOMMXJOEMX с CEMFXJOEMX с COBYX
Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с EFAWLIVX с WCMJXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGXWLIVX с WCMIX

Сравнение комиссий JOEMX и WLIVX

JOEMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии WLIVX в 1.50%.

WLIVX
WCM Focused International Value Fund
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

JOEMX vs. WLIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOEMX
Ранг доходности на риск JOEMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOEMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOEMX c WLIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEMXWLIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.14

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.95

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.30

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOEMX vs. WLIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLIVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOEMX и WLIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEMXWLIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между JOEMX и WLIVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOEMX и WLIVX

Дивидендная доходность JOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности WLIVX в 2.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		3.98%4.03%1.22%1.76%2.08%3.67%1.13%3.85%4.55%0.63%0.86%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		2.24%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOEMX и WLIVX

Максимальная просадка JOEMX за все время составила -38.23%, примерно равная максимальной просадке WLIVX в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOEMX и WLIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEMXWLIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-37.86%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.24%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-37.86%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-8.73%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.77%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JOEMX и WLIVX

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с WCM Focused International Value Fund (WLIVX) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что JOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEMXWLIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.41%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.36%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

20.67%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

18.21%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.97%

-0.99%