- ISIN
- US46653M1045
- CUSIP
- 00770G821
- Эмитент
- JOHCM Funds
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2012 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) прибавил 23.9% с начала года. Текущая цена акции JOEMX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JOEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) показал доход в 23.94% с начала года и 47.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JOEMX составила 10.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JOEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JOEMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.06% | 4.27% | -11.81% | 10.21% | 7.70% | 3.18% | 23.94% | ||||||
| 2025 | 5.01% | -2.51% | 3.09% | 1.08% | 7.17% | 3.38% | -0.22% | 4.55% | 4.99% | 2.31% | 0.20% | 2.78% | 36.38% |
| 2024 | -5.06% | 5.14% | 4.15% | -0.89% | 0.45% | 1.87% | -1.22% | 2.21% | 7.70% | -3.94% | -3.43% | -0.31% | 6.03% |
| 2023 | 6.49% | -5.37% | 3.75% | 0.19% | -3.24% | 5.74% | 4.07% | -6.26% | -3.80% | -4.91% | 7.19% | 4.54% | 7.18% |
| 2022 | 0.80% | -7.86% | -0.86% | -5.30% | 3.03% | -8.01% | 1.84% | -1.43% | -7.04% | 0.83% | 11.11% | -2.47% | -15.74% |
| 2021 | 0.78% | 2.71% | 0.75% | 0.82% | 3.94% | -0.50% | -4.96% | 0.98% | -4.72% | 0.55% | -3.13% | 4.55% | 1.29% |
Метрики бенчмарка
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund has an annualized alpha of -1.38%, beta of 0.66, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2012.
- This fund participated in 94.02% of S&P 500 Index downside but only 69.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.38%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 69.28%
- Участие в снижении
- 94.02%
Комиссия
Комиссия JOEMX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JOEMX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.46 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.92 | +0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.14 | $0.19 | $0.21 | $0.46 | $0.14 | $0.43 | $0.46 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.25% | 4.03% | 1.22% | 1.76% | 2.08% | 3.67% | 1.13% | 3.85% | 4.55% | 0.63% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 38.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.23%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 13d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.36%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 6mo | 2y 3moапр. 2015 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.88%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 2y 7mo | 4y 3dиюнь 2021 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.68%июнь 2013 г. | 5mo 22d | 3mo 19d | 9mo 11dянв. 2013 г. - окт. 2013 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.66%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 7d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| JOEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -56.78% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -9.10% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.90% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -25.43% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -33.92% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -10.71% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.04% | +2.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JOEMX
Добавьте JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JOEMX