Сравнение WCEO с SYZ
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 17.30%.
WCEO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCEO и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 11.34% | 1.09% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
Correlation
The correlation between WCEO and SYZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. SYZ — Ранг доходности на риск
WCEO
SYZ
Сравнение WCEO c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.60 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и SYZ
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -8.00% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.04% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -2.09% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 16.65% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.65% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.65% | +1.48% |
Сравнение комиссий WCEO и SYZ
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и SYZ
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.58% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and SYZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: Hypatia Capital and Lazard. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор