Сравнение WBREOX с SPUSX

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SPUSX с доходностью -0.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUSX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WBREOX и SPUSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%.

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и SPUSX.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) имеют волатильность 5.34% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.