Сравнение WBREOX с SPUSX
WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and SPUSX (Symmetry Panoramic US Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WBREOX returned 21.85% vs 22.08% for SPUSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.64%/yr for SPUSX.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и SPUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у SPUSX с доходностью 13.61%.
WBREOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBREOX и SPUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | 13.61% | 13.22% |
Correlation
The correlation between WBREOX and SPUSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between WBREOX and SPUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBREOX vs. SPUSX — Ранг доходности на риск
WBREOX
SPUSX
Сравнение WBREOX c SPUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBREOX | SPUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 11.89 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и SPUSX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и SPUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBREOX | SPUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -36.46% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.14% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.69% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -5.18% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и SPUSX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBREOX | SPUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.01% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.54% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 12.36% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.66% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.03% | -0.66% |
Сравнение комиссий WBREOX и SPUSX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и SPUSX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUSX Symmetry Panoramic US Equity Fund | 5.53% | 6.29% | 15.88% | 4.05% | 3.88% | 6.99% | 1.11% | 1.99% | 0.44% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBREOX and SPUSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (3.62%) compared to SPUSX (3.01%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs SPUSX's -36.46%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBREOX и SPUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор