Сравнение WBREOX с GQEIX

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WBREOX и GQEIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и GQEIX.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.