PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBREOX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBREOX и FNSTX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий WBREOX и FNSTX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

WBREOX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBREOXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.69

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.20

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

3.31

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

11.29

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBREOX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBREOXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между WBREOX и FNSTX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и FNSTX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM2025202420232022202120202019
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и FNSTX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBREOXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-35.82%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.43%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.82%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.25%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.47%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и FNSTX

Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBREOXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.85%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.50%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.11%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

14.94%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

18.80%

+0.72%