PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIL с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIL с CSHP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - WBIL is a Global Equities fund actively managed by WBI, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, WBIL returned 23.27% vs 3.95% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WBIL charges 1.23%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности WBIL и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIL показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.85%.

WBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.59%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.27%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.75%
10 лет*
6.93%

CSHP

1 день
0.06%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.91%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIL и CSHP

2026 (YTD)20252024
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		12.59%-0.47%3.96%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.85%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between WBIL and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between WBIL and CSHP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Quality 3000 ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIGWBIL с UFO
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с PULSCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

WBIL vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIL c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBILCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
10.91

-9.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
26.55

-24.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

6.17

-4.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

49.32

-46.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

340.22

-330.41

WBIL vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIL на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIL и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIL и CSHP

Максимальная просадка WBIL за все время составила -25.30%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIL и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBILCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.30%

-0.08%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-0.08%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.02%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-0.00%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.01%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIL и CSHP

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что WBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBILCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

0.17%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

0.27%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

0.36%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

0.41%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

0.41%

+12.37%

Сравнение комиссий WBIL и CSHP

WBIL берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIL и CSHP

Дивидендная доходность WBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIL and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (6.91%) compared to CSHP (0.17%). In terms of maximum drawdown, WBIL dropped -25.30% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, WBIL leads with 23.27% vs 3.95% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIL has performed better with a 23.27% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.04% for WBIL.

WBIL is categorized as Global Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 1.23% for WBIL and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.91 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIL и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор