PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIIX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIIX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		-0.70%18.16%2.40%15.23%-28.39%9.30%32.69%30.75%-17.49%29.51%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, WBIIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции WBIIX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.60% соответственно.

WBIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
16.74%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
7.41%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Institutional International Growth Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с WBIIX:
WBIIX с WILIXWBIIX с BESIXWBIIX с WBCIXWBIIX с WGFIXWBIIX с WSMDXWBIIX с WBSIXWBIIX с WISIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий WBIIX и FIGSX

WBIIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

WBIIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIIX
Ранг доходности на риск WBIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.74

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

3.83

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между WBIIX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIIX и FIGSX

Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		12.61%12.53%7.49%2.51%6.57%16.58%12.61%0.95%11.74%4.16%1.15%1.28%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок WBIIX и FIGSX

Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.13%

-34.47%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-13.89%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-34.47%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-34.47%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-10.60%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-6.49%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIIX и FIGSX

Текущая волатильность для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) составляет 7.79%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

9.09%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.23%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

19.24%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.61%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.54%

-0.49%