Сравнение WBIGX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIGX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIGX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 1.00% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 15.41% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIGX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.39% соответственно.
WBIGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 7.16%
TIVFX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIGX и TIVFX
WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
WBIGX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
WBIGX
TIVFX
Сравнение WBIGX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIGX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.26 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.71 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.96 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 19.81 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIGX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.26 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WBIGX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIGX и TIVFX
Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности TIVFX в 7.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 18.78% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.64% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок WBIGX и TIVFX
Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIGX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.35% | -54.21% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.69% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -36.31% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -41.51% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -7.64% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -13.45% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.31% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIGX и TIVFX
William Blair International Growth Fund (WBIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.12% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIGX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.45% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 14.27% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 19.80% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.25% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.42% | -0.31% |