PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIGX с PZRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIGX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		1.00%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		10.64%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.23% соответственно.

WBIGX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.74%
1 год
18.14%
3 года*
8.92%
5 лет*
1.47%
10 лет*
7.16%

PZRIX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.79%
С начала года
10.64%
6 месяцев
18.99%
1 год
38.00%
3 года*
19.91%
5 лет*
10.95%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с VOOWBIGX с SCHfWBIGX с SCHFWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSPSXPZRIX с IGAAX

Сравнение комиссий WBIGX и PZRIX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

WBIGX
William Blair International Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

WBIGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.71

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.44

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.46

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

15.46

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.71

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между WBIGX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и PZRIX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.78%, что больше доходности PZRIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		18.78%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.93%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и PZRIX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIGXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-43.53%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.18%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-30.85%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-43.53%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-4.59%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-8.99%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.39%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и PZRIX

William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIGXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.67%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.93%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.14%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.85%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.02%

+0.09%