PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIGX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIGX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		-0.77%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.60% соответственно.

WBIGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.87%
1 год
16.42%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.11%
10 лет*
6.98%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с VOOWBIGX с SCHfWBIGX с SCHFWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий WBIGX и FIGSX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

WBIGX
William Blair International Growth Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

WBIGX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.74

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.16

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.98

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.83

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.74

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между WBIGX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и FIGSX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		19.12%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и FIGSX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIGXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-34.47%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-13.89%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-34.47%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-34.47%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-10.60%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-6.49%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.55%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и FIGSX

Текущая волатильность для William Blair International Growth Fund (WBIGX) составляет 7.82%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIGXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.09%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.23%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

19.24%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.61%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.54%

-0.44%