PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.28% против 9.39% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с FSPSXLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий WBELX и LZEMX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.95

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.72

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.86

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

14.21

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.95

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.24

Корреляция

Корреляция между WBELX и LZEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и LZEMX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и LZEMX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-60.08%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.42%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-30.55%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-44.08%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-9.04%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-16.71%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.89%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и LZEMX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.23%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.72%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.30%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.11%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.34%

+0.97%