PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBEIX с WGFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBEIX с WGFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBEIX (William Blair Emerging Markets Growth Fund) and WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) are both mutual funds - WBEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair, while WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBEIX returned 11.55%/yr vs 11.19%/yr for WGFIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBEIX charges 1.11%/yr vs 0.90%/yr for WGFIX.

Доходность

Сравнение доходности WBEIX и WGFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBEIX показывает доходность 35.23%, что значительно выше, чем у WGFIX с доходностью 8.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBEIX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции WGFIX немного отстают с 11.19%.

WBEIX

1 день
0.70%
1 месяц
7.51%
С начала года
35.23%
6 месяцев
38.49%
1 год
63.42%
3 года*
25.84%
5 лет*
5.77%
10 лет*
11.55%

WGFIX

1 день
-0.42%
1 месяц
6.85%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.12%
1 год
19.65%
3 года*
12.92%
5 лет*
5.02%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBEIX и WGFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBEIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund		35.23%25.18%10.62%10.23%-33.15%3.23%40.77%28.36%-21.31%48.82%
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		8.46%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%

Correlation

The correlation between WBEIX and WGFIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

0.73

The correlation between WBEIX and WGFIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Growth Fund

William Blair Global Leaders Fund

Часто сравнивают с WBEIX:
WBEIX с WBSIXWBEIX с BESIXWBEIX с COBYXWBEIX с EITEXWBEIX с WBGSXWBEIX с DEMIXWBEIX с BADEX
Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с WBIGXWGFIX с WISIXWGFIX с BESIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WILIXWGFIX с WBIIX

Доходность на риск

WBEIX vs. WGFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBEIX
Ранг доходности на риск WBEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBEIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBEIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBEIX c WGFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) и William Blair Global Leaders Fund (WGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBEIXWGFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.51

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.12

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.55

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

6.14

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBEIX vs. WGFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBEIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа WGFIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBEIX и WGFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBEIXWGFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.51

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WBEIX и WGFIX

Максимальная просадка WBEIX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки WGFIX в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBEIX и WGFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBEIXWGFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-59.51%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.11%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-18.90%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.95%

-38.76%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.75%

-38.76%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-11.87%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.28%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WBEIX и WGFIX

William Blair Emerging Markets Growth Fund (WBEIX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WBEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBEIXWGFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

3.84%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

10.76%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

13.43%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.74%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.86%

-1.04%

Сравнение комиссий WBEIX и WGFIX

WBEIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии WGFIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBEIX и WGFIX

Дивидендная доходность WBEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WGFIX в 78.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBEIX
William Blair Emerging Markets Growth Fund		0.30%0.41%0.10%0.53%0.16%21.21%4.12%4.31%14.57%0.94%0.45%1.11%
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		78.86%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%

Часто задаваемые вопросы

WBEIX and WGFIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBEIX has higher volatility (8.63%) compared to WGFIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WBEIX dropped -71.18% vs WGFIX's -59.51%.

WBEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBEIX и WGFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор