Сравнение WAYEX с QAMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и QAMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 3.18% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.36% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и QAMNX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.
Доходность на риск
WAYEX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
WAYEX
QAMNX
Сравнение WAYEX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.90 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.97 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.71 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и QAMNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и QAMNX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности QAMNX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.51% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и QAMNX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и QAMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -17.97% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -4.16% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -0.42% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.25% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.44% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и QAMNX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.03% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 4.88% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 6.38% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 14.04% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 14.04% | -2.50% |