PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с SIFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAVLX с SIFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) and SIFFX (Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, WAVLX returned 7.79%/yr vs 7.02%/yr for SIFFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WAVLX charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for SIFFX.

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и SIFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у SIFFX с доходностью 1.83%.

WAVLX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.23%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.07%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.21%

SIFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.12%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAVLX и SIFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.23%9.86%5.21%7.02%-11.34%0.56%
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		1.83%6.57%7.33%9.72%-6.17%1.62%

Correlation

The correlation between WAVLX and SIFFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.48

The correlation between WAVLX and SIFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с PFIXWAVLX с RISRWAVLX с EGRIXWAVLX с TUIFXWAVLX с FPFIXWAVLX с DFLEXWAVLX с PMOTX
Часто сравнивают с SIFFX:
SIFFX с FLARXSIFFX с VETAXSIFFX с PADZXSIFFX с PUTIXSIFFX с VEVIXSIFFX с SUBFXSIFFX с PMOTX

Доходность на риск

WAVLX vs. SIFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIFFX
Ранг доходности на риск SIFFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c SIFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXSIFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.22

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.29

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.70

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.39

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

9.19

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. SIFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и SIFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXSIFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.43

-0.78

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и SIFFX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки SIFFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и SIFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAVLXSIFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-7.08%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-1.55%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-1.55%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.11%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.52%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и SIFFX

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A (SIFFX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAVLXSIFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.60%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

1.54%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.37%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

2.88%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

2.88%

+2.42%

Сравнение комиссий WAVLX и SIFFX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIFFX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и SIFFX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SIFFX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFFX
Victory Pioneer Securitized Income Fund Class A		6.19%6.37%5.01%4.77%4.90%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		4.33%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

WAVLX and SIFFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVLX has higher volatility (1.39%) compared to SIFFX (0.60%). In terms of maximum drawdown, WAVLX dropped -14.39% vs SIFFX's -7.08%.

WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAVLX и SIFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор