Сравнение WAVLX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
WAVLX управляется Wavelength Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAVLX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAVLX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | -0.07% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 13.07% | -1.46% | 5.59% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WAVLX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции WAVLX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 4.01% против 4.36% соответственно.
WAVLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.01%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAVLX и GMODX
WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
WAVLX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
WAVLX
GMODX
Сравнение WAVLX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAVLX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.01 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 4.91 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.69 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.16 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 23.65 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAVLX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.01 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.38 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между WAVLX и GMODX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAVLX и GMODX
Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.63% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок WAVLX и GMODX
Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAVLX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -8.79% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -0.98% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -5.79% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.39% | -8.79% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.73% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.71% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.21% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAVLX и GMODX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAVLX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 0.58% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 1.11% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.83% | 1.68% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 3.83% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.04% | +2.24% |