PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WATL.L с GLGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WATL.L с GLGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) and GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WATL.L returned 5.81%/yr vs 6.67%/yr for GLGG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WATL.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for GLGG.L.

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и GLGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WATL.L показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у GLGG.L с доходностью 5.73%.

WATL.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
-1.14%
С начала года
4.21%
1 год
3.45%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.64%

GLGG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
5.73%
1 год
8.78%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WATL.L и GLGG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		4.21%6.48%7.33%16.26%-11.97%25.45%13.28%8.61%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		5.73%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.90%-14.11%

Correlation

The correlation between WATL.L and GLGG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between WATL.L and GLGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WATL.L и GLGG.L

Секторы
WATL.L
GLGG.L

Промышленность

74.9%
64.3%

Коммунальные услуги

23.6%
15.6%

Технологии

1.6%
6.3%

Сырьевые материалы

0.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.1%

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
2.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

WATL.L
74.9%
GLGG.L
64.3%

Коммунальные услуги

WATL.L
23.6%
GLGG.L
15.6%

Технологии

WATL.L
1.6%
GLGG.L
6.3%

Сырьевые материалы

WATL.L
0.2%
GLGG.L
9.7%

Коммуникационные услуги

WATL.L
0.0%
GLGG.L

-

Потребительский циклический сектор

WATL.L
0.0%
GLGG.L

-

Финансовые услуги

WATL.L
0.0%
GLGG.L

-

Потребительский защитный сектор

WATL.L
0.0%
GLGG.L
2.1%

Энергетика

WATL.L
0.0%
GLGG.L

-

Здравоохранение

WATL.L
0.0%
GLGG.L
2.0%

Недвижимость

WATL.L

-

GLGG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с WATL.L:
WATL.L с AQWAWATL.L с NRJL.LWATL.L с XDWM.DEWATL.L с ^GSPCWATL.L с EUNL.DEWATL.L с IQQQ.DEWATL.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L

Доходность на риск

WATL.L vs. GLGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATL.L
Ранг доходности на риск WATL.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATL.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATL.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATL.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATL.L c GLGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WATL.LGLGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.61

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.93

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.75

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

1.70

-1.03

WATL.L vs. GLGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATL.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GLGG.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATL.L и GLGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и GLGG.L

Максимальная просадка WATL.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки GLGG.L в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и GLGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WATL.LGLGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-35.59%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.62%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-19.97%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-19.97%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.23%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.00%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.15%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и GLGG.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) составляет 4.34%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WATL.LGLGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.95%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.89%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.42%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

20.47%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

21.90%

-6.98%

Сравнение комиссий WATL.L и GLGG.L

WATL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLGG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и GLGG.L

Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как GLGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		1.04%1.08%0.76%0.85%0.42%0.63%1.22%1.59%2.06%1.60%2.22%2.45%

Часто задаваемые вопросы

WATL.L and GLGG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLGG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLGG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.

Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for WATL.L and 0.49% for GLGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WATL.L и GLGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор