Сравнение WATL.L с AQWG.L
WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds tracking the S&P Global Water TR, from Amundi and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, WATL.L returned 7.21%/yr vs 7.66%/yr for AQWG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WATL.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for AQWG.L.
Доходность
Сравнение доходности WATL.L и AQWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WATL.L торгуется в GBp, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WATL.L показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью -0.99%.
WATL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 9.23%
AQWG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WATL.L и AQWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | -0.73% | 6.48% | 7.33% | 16.26% | -11.97% | -1.24% |
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | -0.99% | 5.17% | 7.79% | 18.26% | -10.22% | -2.19% |
Correlation
The correlation between WATL.L and AQWG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between WATL.L and AQWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATL.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск
WATL.L
AQWG.L
Сравнение WATL.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATL.L | AQWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.52 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATL.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок WATL.L и AQWG.L
Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и AQWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATL.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.96% | -23.03% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.23% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -17.73% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -9.71% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.35% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.49% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATL.L и AQWG.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) составляет 3.51%, в то время как у Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATL.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.98% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.96% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 13.03% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 15.00% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.00% | +0.75% |
Сравнение комиссий WATL.L и AQWG.L
WATL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AQWG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATL.L и AQWG.L
Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как AQWG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 1.09% | 1.08% | 0.77% | 0.84% | 0.42% | 0.63% | 1.22% | 1.59% | 2.06% | 1.60% | 2.21% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
WATL.L and AQWG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.
Both ETFs track S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.60% for WATL.L and 0.50% for AQWG.L.
Подберите оптимальное распределение для WATL.L и AQWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор