PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATIX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WATIX с TRLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WATIX (Western Asset Intermediate Bond Fund) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WATIX returned 1.86%/yr vs 1.53%/yr for TRLVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WATIX charges 0.56%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.

Доходность

Сравнение доходности WATIX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WATIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TRLVX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции WATIX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.53% соответственно.

WATIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.49%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.86%

TRLVX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WATIX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		-0.22%7.35%2.10%5.54%-11.83%-2.15%7.33%8.06%0.21%4.02%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.05%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Correlation

The correlation between WATIX and TRLVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1994 г.

0.89

The correlation between WATIX and TRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Intermediate Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WATIX:
WATIX с BIMIXWATIX с CRAIXWATIX с FMBPXWATIX с OWFIXWATIX с MNTRXWATIX с TCPYXWATIX с BIMSX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с FEDUXTRLVX с TCPYXTRLVX с LSSAXTRLVX с FMBPXTRLVX с PCGTX

Доходность на риск

WATIX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATIX
Ранг доходности на риск WATIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATIX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATIXTRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.17

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.75

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.46

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

4.39

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATIX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLVX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATIX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATIXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.02

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WATIX и TRLVX

Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и TRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WATIXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-20.98%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.29%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-6.90%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-20.68%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.72%

-20.98%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.18%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.48%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.09%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WATIX и TRLVX

Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 0.97%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WATIXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.41%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.97%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

4.13%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

6.38%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.24%

-1.44%

Сравнение комиссий WATIX и TRLVX

WATIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATIX и TRLVX

Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что сопоставимо с доходностью TRLVX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.67%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund		3.67%3.86%3.02%3.04%2.11%1.88%4.88%3.23%2.80%2.37%4.30%3.18%

Часто задаваемые вопросы

WATIX and TRLVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRLVX has higher volatility (1.41%) compared to WATIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, WATIX dropped -16.72% vs TRLVX's -20.98%.

WATIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WATIX и TRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор