PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARAX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WARAX с RALIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WARAX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WARAX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		14.79%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%11.57%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.89%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, WARAX показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у RALIX с доходностью 7.89%.

WARAX

1 день
0.48%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.79%
6 месяцев
17.82%
1 год
21.60%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.02%
10 лет*
5.60%

RALIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.28%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.18%
3 года*
11.26%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Absolute Return Fund

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с LOTIXWARAX с TZINXWARAX с HGLBWARAX с FESGXWARAX с JNSGXWARAX с FFAAXWARAX с JNSMX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий WARAX и RALIX

WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
WARAX
Allspring Absolute Return Fund

Доходность на риск

WARAX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARAX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARAXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.69

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.18

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

2.01

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

10.58

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WARAX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WARAX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа RALIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WARAX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARAXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.69

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между WARAX и RALIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARAX и RALIX

Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности RALIX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.74%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.17%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WARAX и RALIX

Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WARAXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-24.00%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-9.39%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-22.03%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-4.28%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.85%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.78%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WARAX и RALIX

Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WARAXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.88%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

6.40%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

11.13%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

11.76%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

11.20%

-3.29%