Сравнение WARAX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WARAX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WARAX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, WARAX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям GMWAX по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.83% соответственно.
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WARAX и GMWAX
WARAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.
Доходность на риск
WARAX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
WARAX
GMWAX
Сравнение WARAX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WARAX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.23 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 3.02 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.90 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 11.96 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARAX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между WARAX и GMWAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARAX и GMWAX
Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок WARAX и GMWAX
Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WARAX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -41.69% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -8.00% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -22.47% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -25.12% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.09% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -11.29% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARAX и GMWAX
Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 3.67%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WARAX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.25% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 6.70% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 10.52% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 9.96% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 10.30% | -2.39% |