PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARAX с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARAX с TRXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WARAX (Allspring Absolute Return Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, WARAX returned 5.87%/yr vs 5.61%/yr for TRXAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARAX charges 0.70%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.

Доходность

Сравнение доходности WARAX и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WARAX показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WARAX имеют среднегодовую доходность 5.87%, а акции TRXAX немного отстают с 5.61%.

WARAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.69%
6 месяцев
19.75%
1 год
28.64%
3 года*
14.26%
5 лет*
7.03%
10 лет*
5.87%

TRXAX

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
С начала года
6.01%
6 месяцев
6.30%
1 год
14.09%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARAX и TRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		18.69%8.07%5.93%12.53%-2.75%2.25%-3.25%11.65%-5.78%12.11%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.01%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%

Correlation

The correlation between WARAX and TRXAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.69

The correlation between WARAX and TRXAX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Absolute Return Fund

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с WARAX:
WARAX с CIBFXWARAX с TZINXWARAX с LOTIXWARAX с CBFAXWARAX с HGLBWARAX с JNSGXWARAX с FFAAX
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с FASTRXAX с LFMIXTRXAX с IEFTRXAX с PDSYXTRXAX с GLDTRXAX с IAU

Доходность на риск

WARAX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARAX
Ранг доходности на риск WARAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WARAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WARAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WARAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WARAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WARAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARAX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WARAXTRXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.31

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.30

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

2.51

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.14

8.58

+17.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WARAX vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WARAX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа TRXAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WARAX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARAXTRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.31

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WARAX и TRXAX

Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и TRXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARAXTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-20.50%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-5.60%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-6.04%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-16.03%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-20.50%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.70%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.66%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.64%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WARAX и TRXAX

Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что WARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARAXTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.36%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

4.82%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

6.09%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

7.85%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

8.26%

-0.33%

Сравнение комиссий WARAX и TRXAX

WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARAX и TRXAX

Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности TRXAX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.20%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%
WARAX
Allspring Absolute Return Fund		1.69%2.00%10.90%2.80%2.34%3.23%3.34%3.38%2.66%1.77%0.76%1.35%

Часто задаваемые вопросы

WARAX and TRXAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WARAX has higher volatility (2.43%) compared to TRXAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, WARAX dropped -23.16% vs TRXAX's -20.50%.

WARAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARAX и TRXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор