Сравнение WARAX с TRXAX

С начала года, WARAX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WARAX имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции TRXAX немного отстают с 5.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WARAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRXAX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WARAX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WARAX и TRXAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TRXAX в 2.26%

Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и TRXAX.

Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что WARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.