Сравнение WARAX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WARAX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WARAX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.79% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WARAX показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.60% против 9.96% соответственно.
WARAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 5.60%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WARAX и GGSIX
WARAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
WARAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
WARAX
GGSIX
Сравнение WARAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WARAX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.15 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 1.54 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.07 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 4.87 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.15 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WARAX и GGSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARAX и GGSIX
Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.74% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок WARAX и GGSIX
Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WARAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -52.85% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -10.84% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -26.74% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -30.36% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -8.71% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.25% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.51% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARAX и GGSIX
Текущая волатильность для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) составляет 3.66%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что WARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WARAX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.54% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.19% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 13.32% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 13.34% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 14.27% | -6.36% |