Сравнение WARAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WARAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WARAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WARAX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WARAX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.41% соответственно.
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WARAX и GBMFX
WARAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
WARAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
WARAX
GBMFX
Сравнение WARAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Absolute Return Fund (WARAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WARAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.02 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 4.00 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.91 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 15.09 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между WARAX и GBMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARAX и GBMFX
Дивидендная доходность WARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WARAX и GBMFX
Максимальная просадка WARAX за все время составила -23.16%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WARAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -23.40% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -5.98% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -14.42% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.16% | -23.40% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.64% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.29% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.57% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARAX и GBMFX
Allspring Absolute Return Fund (WARAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что WARAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WARAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.44% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 5.30% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 7.97% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 7.22% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 7.97% | -0.06% |