Сравнение WAMA с TBFC
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while TBFC is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и TBFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и TBFC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 7.51% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.17% |
Correlation
The correlation between WAMA and TBFC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. TBFC — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFC
Сравнение WAMA c TBFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | TBFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и TBFC
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и TBFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -8.89% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.32% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.06% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и TBFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 6.92% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 7.26% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 7.26% | +6.30% |
Сравнение комиссий WAMA и TBFC
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TBFC в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и TBFC
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TBFC в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.02% | 3.28% | 2.98% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and TBFC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for TBFC.
TBFC has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.42% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Brinsmere. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.44% for TBFC.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и TBFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор