Сравнение WAMA с LEXI
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while LEXI is actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. WAMA charges 0.32%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LEXI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $307.53K | $494.93K | $455.10K | |
| $70.32K | $110.62K | $156.43K |
Сравнение доходности по годам WAMA и LEXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 10.32% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 13.23% |
Correlation
The correlation between WAMA and LEXI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. LEXI — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LEXI
Сравнение WAMA c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | LEXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и LEXI
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -22.01% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -5.05% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и LEXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 11.41% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.61% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.56% | -0.65% |
Сравнение комиссий WAMA и LEXI
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и LEXI
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности LEXI в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.82% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and LEXI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.41% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Alexis. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 1.00% for LEXI.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор