PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с RLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с RLSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 12.73%/yr for RLSIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и RLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у RLSIX с доходностью -1.88%.

WALSX

1 день
0.86%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.30%
6 месяцев
2.38%
1 год
-4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и RLSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.30%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-1.88%8.57%16.06%43.85%-53.89%-5.90%

Correlation

The correlation between WALSX and RLSIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between WALSX and RLSIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX
Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX

Доходность на риск

WALSX vs. RLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c RLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXRLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.63

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.93

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.50

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

1.49

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. RLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RLSIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и RLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXRLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.63

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WALSX и RLSIX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки RLSIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и RLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXRLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-60.82%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.56%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-17.62%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-27.24%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-15.08%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

4.91%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и RLSIX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXRLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.64%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.10%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.64%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

24.95%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

21.55%

-5.18%

Сравнение комиссий WALSX и RLSIX

И WALSX, и RLSIX имеют комиссию равную 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и RLSIX

Ни WALSX, ни RLSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and RLSIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (4.15%) compared to RLSIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs RLSIX's -60.82%.

RLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и RLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор