Сравнение WALSX с BTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и BTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -0.83% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BTPIX с доходностью -0.83%.
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и BTPIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Доходность на риск
WALSX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
WALSX
BTPIX
Сравнение WALSX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.01 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.04 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.03 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.07 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и BTPIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и BTPIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.83% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и BTPIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и BTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -13.30% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -6.84% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -5.88% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -3.90% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 2.63% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и BTPIX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.59% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.09% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 8.83% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 6.11% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 8.62% | +7.72% |