Сравнение WAISX с SAHMX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 15.04%/yr for SAHMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SAHMX с доходностью 14.01%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
SAHMX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам WAISX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
SAHMX SA International Value Fund | 14.01% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 7.74% |
Correlation
The correlation between WAISX and SAHMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between WAISX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
WAISX
SAHMX
Сравнение WAISX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.55 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.29 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 14.20 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и SAHMX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -66.58% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -8.72% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.85% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -25.10% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | 0.00% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -16.11% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 2.55% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и SAHMX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.39% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.74% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.36% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 15.47% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 16.07% | +4.96% |
Сравнение комиссий WAISX и SAHMX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и SAHMX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 4.69% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and SAHMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.90%) compared to SAHMX (3.39%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs SAHMX's -66.58%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор