Сравнение WAISX с FINVX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 13.26%/yr for FINVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 7.31%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
FINVX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам WAISX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 7.31% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 9.30% |
Correlation
The correlation between WAISX and FINVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between WAISX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
WAISX
FINVX
Сравнение WAISX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.36 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.76 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.65 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и FINVX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -42.48% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -10.38% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -14.60% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -27.13% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -1.30% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -9.04% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 2.79% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и FINVX
Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 4.49% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.57% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.94% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 14.81% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.71% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.06% | +3.02% |
Сравнение комиссий WAISX и FINVX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и FINVX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.44% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and FINVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.57%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор