Сравнение WAISX с FINVX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.41%/yr vs 14.93%/yr for FINVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 9.17%.
WAISX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -4.00%
- С начала года
- -0.54%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- —
FINVX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам WAISX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | -0.54% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 9.17% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 8.50% |
Correlation
The correlation between WAISX and FINVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between WAISX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
WAISX
FINVX
Сравнение WAISX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.49 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 9.10 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и FINVX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -42.48% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -10.38% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.60% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -27.13% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -1.05% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -8.99% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.83% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и FINVX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Series International Value Fund (FINVX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.81% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.66% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 15.21% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.72% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.73% | +3.30% |
Сравнение комиссий WAISX и FINVX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и FINVX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.26% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and FINVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.83%) compared to FINVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор