PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAISX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с FHLFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAISX (Wasatch International Select Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 8.62%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 9.27%.

WAISX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.94%
1 год
-7.06%
3 года*
6.21%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.60%
1 год
21.61%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и FHLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		1.99%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		9.27%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%8.65%

Correlation

The correlation between WAISX and FHLFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between WAISX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с FMIEXWAISX с IVFIXWAISX с APHIXWAISX с CIGIXWAISX с TBGVXWAISX с THOIXWAISX с EPDIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

WAISX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAISXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.47

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.10

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.91

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.15

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAISX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAISXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.47

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.54

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WAISX и FHLFX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-33.58%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-11.37%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-13.62%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-29.36%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-0.66%

-17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-6.10%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

3.03%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и FHLFX

Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 4.49% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.49%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.10%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.81%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.98%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

17.63%

+3.45%

Сравнение комиссий WAISX и FHLFX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и FHLFX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.17%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and FHLFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLFX has higher volatility (4.49%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор