PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAISX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с FHLFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAISX (Wasatch International Select Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 9.55%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 10.85%.

WAISX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-2.75%
С начала года
0.46%
1 год
-10.27%
3 года*
3.99%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
0.66%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
7.10%
С начала года
10.85%
1 год
23.03%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и FHLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.46%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		10.85%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%7.89%

Correlation

The correlation between WAISX and FHLFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between WAISX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с WMCVXWAISX с APHIXWAISX с KGIIXWAISX с IVFIXWAISX с THOIXWAISX с WGROXWAISX с FAOCX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с TSWIXFHLFX с FSPSXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

WAISX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAISXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.51

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.15

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.06

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

7.67

-8.71

WAISX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAISX и FHLFX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-33.58%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-11.37%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-13.62%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-29.36%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-0.71%

-18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-6.03%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

3.04%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и FHLFX

Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.14%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.10%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.51%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

16.10%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.63%

+3.40%

Сравнение комиссий WAISX и FHLFX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и FHLFX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.12%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and FHLFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAISX has higher volatility (4.90%) compared to FHLFX (4.14%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор