PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAISX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с DCINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAISX (Wasatch International Select Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 14.05%/yr for DCINX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 22.73%.

WAISX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-2.75%
С начала года
0.46%
1 год
-10.27%
3 года*
3.99%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

DCINX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
15.92%
С начала года
22.73%
1 год
43.69%
3 года*
26.36%
5 лет*
14.05%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и DCINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.46%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
DCINX
Dunham International Stock Fund		22.73%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%8.67%

Correlation

The correlation between WAISX and DCINX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between WAISX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с WMCVXWAISX с APHIXWAISX с KGIIXWAISX с IVFIXWAISX с THOIXWAISX с WGROXWAISX с FAOCX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGXDCINX с DNAVX

Доходность на риск

WAISX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAISXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.50

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.18

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.45

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.73

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

14.15

-15.19

WAISX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAISX и DCINX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-61.79%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-11.91%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-13.74%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-31.18%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-3.46%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-12.79%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

3.13%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и DCINX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.90%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.23%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.68%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.75%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

15.79%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.49%

+4.54%

Сравнение комиссий WAISX и DCINX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и DCINX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.92%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and DCINX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCINX has higher volatility (6.23%) compared to WAISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор