PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAISX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с DCINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WAISX (Wasatch International Select Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 13.76%/yr for DCINX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.59%.

WAISX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.94%
1 год
-7.06%
3 года*
6.21%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—

DCINX

1 день
0.08%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.59%
6 месяцев
28.53%
1 год
51.95%
3 года*
28.70%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и DCINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		1.99%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.59%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%9.68%

Correlation

The correlation between WAISX and DCINX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.72

The correlation between WAISX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с FMIEXWAISX с IVFIXWAISX с APHIXWAISX с TBGVXWAISX с CIGIXWAISX с KGIIXWAISX с THOIX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCREXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGX

Доходность на риск

WAISX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAISXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
3.31

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
4.24

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.59

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.41

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

17.70

-18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAISX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAISXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

3.31

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.90

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WAISX и DCINX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-61.79%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-11.91%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-13.74%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-31.18%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-0.61%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-12.85%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

2.96%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и DCINX

Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.52%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.48%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.90%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.40%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

16.52%

+4.56%

Сравнение комиссий WAISX и DCINX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и DCINX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and DCINX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCINX has higher volatility (5.52%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор