Сравнение WAISX с CIGIX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -1.40%/yr vs 4.36%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 32.32%.
WAISX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- —
CIGIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам WAISX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 1.99% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 32.32% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 10.99% |
Correlation
The correlation between WAISX and CIGIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WAISX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
WAISX
CIGIX
Сравнение WAISX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAISX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.84 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.52 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAISX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.98 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WAISX и CIGIX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -64.46% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -15.88% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.48% | -19.38% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -50.15% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -1.65% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -15.29% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 4.28% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и CIGIX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.49%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.61% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 19.72% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 22.82% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.07% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.97% | +1.11% |
Сравнение комиссий WAISX и CIGIX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и CIGIX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.19% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and CIGIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (9.61%) compared to WAISX (4.49%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs CIGIX's -64.46%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор