Сравнение WAISX с CIGIX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 3.53%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 22.91%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
CIGIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.31%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам WAISX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 22.91% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 10.01% |
Correlation
The correlation between WAISX and CIGIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WAISX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
WAISX
CIGIX
Сравнение WAISX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.99 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.45 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и CIGIX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -64.46% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -15.88% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -19.38% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -50.15% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -11.15% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -15.24% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 4.88% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и CIGIX
Текущая волатильность для Wasatch International Select Fund (WAISX) составляет 4.90%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что WAISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 11.03% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 24.06% | -10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 26.65% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 21.96% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.30% | +0.73% |
Сравнение комиссий WAISX и CIGIX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и CIGIX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.97% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and CIGIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (11.03%) compared to WAISX (4.90%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs CIGIX's -64.46%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор