PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAINX с ETGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAINX с ETGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAINX (Wasatch Emerging India Fund) and ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, WAINX returned 9.01%/yr vs 7.04%/yr for ETGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAINX charges 1.51%/yr vs 1.57%/yr for ETGIX.

Доходность

Сравнение доходности WAINX и ETGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAINX показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у ETGIX с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции WAINX превзошли акции ETGIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.04% соответственно.

WAINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-11.46%
1 год
-16.81%
3 года*
1.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
9.01%

ETGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-13.76%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-14.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.81%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAINX и ETGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-10.58%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-13.76%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%

Correlation

The correlation between WAINX and ETGIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.84

The correlation between WAINX and ETGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging India Fund

Eaton Vance Greater India Fund

Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOO
Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с DIVOETGIX с VOOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с VPKIXETGIX с FIQPX

Доходность на риск

WAINX vs. ETGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAINX c ETGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAINXETGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-1.09

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.53

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.69

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.58

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAINX vs. ETGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAINX на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETGIX равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAINX и ETGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAINXETGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-1.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WAINX и ETGIX

Максимальная просадка WAINX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки ETGIX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAINX и ETGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAINXETGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-73.62%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.83%

-22.03%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-27.22%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-29.84%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-42.71%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.69%

-23.51%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-26.86%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.70%

9.57%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WAINX и ETGIX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) составляет 4.10%, в то время как у Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что WAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAINXETGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.78%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

12.10%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.00%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.10%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.64%

+1.37%

Сравнение комиссий WAINX и ETGIX

WAINX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии ETGIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAINX и ETGIX

Дивидендная доходность WAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.63%, что больше доходности ETGIX в 16.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.77%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		32.63%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

WAINX and ETGIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETGIX has higher volatility (4.78%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, WAINX dropped -41.34% vs ETGIX's -73.62%.

WAINX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAINX и ETGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор