PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIIX с LIFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAIIX с LIFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAIIX (Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund) and LIFIX (Lord Abbett Inflation Focused Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, WAIIX returned 2.26%/yr vs 3.99%/yr for LIFIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WAIIX charges 0.54%/yr vs 0.47%/yr for LIFIX.

Доходность

Сравнение доходности WAIIX и LIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAIIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у LIFIX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции WAIIX уступали акциям LIFIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.99% соответственно.

WAIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.83%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.26%

LIFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.66%
3 года*
5.37%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAIIX и LIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		1.43%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		2.03%7.16%4.81%3.87%-5.34%10.43%6.05%5.17%-1.06%1.46%

Correlation

The correlation between WAIIX and LIFIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.32

Over the past year, WAIIX and LIFIX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Lord Abbett Inflation Focused Fund

Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с VTSPXWAIIX с FSPWXWAIIX с FFNYXWAIIX с IPBAXWAIIX с TRBFXWAIIX с FSTZX
Часто сравнивают с LIFIX:
LIFIX с IVVLIFIX с EARRXLIFIX с FFNYXLIFIX с LUBYXLIFIX с FSPWXLIFIX с LAVLXLIFIX с BIIPX

Доходность на риск

WAIIX vs. LIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LIFIX
Ранг доходности на риск LIFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIIX c LIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIIXLIFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.41

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.48

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.42

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

19.68

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIIX vs. LIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа LIFIX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIIX и LIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIIXLIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.41

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WAIIX и LIFIX

Максимальная просадка WAIIX за все время составила -16.55%, что меньше максимальной просадки LIFIX в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIIX и LIFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAIIXLIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.55%

-18.02%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.27%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-2.11%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-8.49%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-18.02%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.08%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.23%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.28%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIIX и LIFIX

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Lord Abbett Inflation Focused Fund (LIFIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAIIXLIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.74%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.67%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.33%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.01%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

4.53%

+1.12%

Сравнение комиссий WAIIX и LIFIX

WAIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LIFIX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIIX и LIFIX

Дивидендная доходность WAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности LIFIX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIFIX
Lord Abbett Inflation Focused Fund		4.92%4.94%4.17%3.88%2.77%2.55%3.77%4.15%4.18%3.96%4.43%4.42%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.45%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%

Часто задаваемые вопросы

WAIIX and LIFIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAIIX has higher volatility (0.93%) compared to LIFIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, WAIIX dropped -16.55% vs LIFIX's -18.02%.

LIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAIIX и LIFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор