Сравнение WAGOX с SSGLX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.70%/yr vs 9.50%/yr for SSGLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 12.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAGOX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции SSGLX немного отстают с 9.50%.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.70%
SSGLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам WAGOX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 7.20% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 12.79% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between WAGOX and SSGLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between WAGOX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
WAGOX
SSGLX
Сравнение WAGOX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.42 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 9.06 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и SSGLX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -35.88% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -11.22% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -13.56% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -30.08% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -35.88% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -2.47% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -8.17% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.99% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и SSGLX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.18% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.88% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 14.78% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.97% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 16.07% | +4.43% |
Сравнение комиссий WAGOX и SSGLX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и SSGLX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SSGLX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.91% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.71% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and SSGLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.44%) compared to SSGLX (4.18%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор