PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGOX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAGOX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAGOX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		-6.40%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAGOX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции SSGLX немного впереди с 8.79%.

WAGOX

1 день
2.93%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-7.91%
1 год
-2.78%
3 года*
3.99%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
8.68%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAMCXWAGOX с GCCHXWAGOX с WAAEXWAGOX с WAINX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий WAGOX и SSGLX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

WAGOX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAGOXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.76

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.37

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.35

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

9.17

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAGOX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAGOXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.76

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.49

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между WAGOX и SSGLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и SSGLX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		9.97%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и SSGLX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAGOXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-35.88%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-11.22%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-30.08%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-35.88%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.73%

-9.15%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-8.32%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.87%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и SSGLX

Текущая волатильность для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) составляет 5.92%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAGOXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.71%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.18%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.57%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

14.51%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

16.15%

+4.38%