PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAFMX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAFMX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WAFMX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAFMX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		-3.06%4.35%10.67%28.16%-41.11%8.60%28.24%26.47%-18.49%21.16%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям WAESX по среднегодовой доходности: 2.94% против 7.10% соответственно.

WAFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-6.93%
1 год
0.87%
3 года*
8.40%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
2.94%

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с WAFMX:
WAFMX с VFINXWAFMX с PRPFXWAFMX с SWPPXWAFMX с MSMLXWAFMX с WMICXWAFMX с WAMVXWAFMX с BADEX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с AVEM

Сравнение комиссий WAFMX и WAESX

WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии WAESX в 1.32%.

WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund

Доходность на риск

WAFMX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAFMX
Ранг доходности на риск WAFMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAFMX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAFMXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.34

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.60

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.46

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

1.52

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAFMX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAFMX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAFMX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAFMXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между WAFMX и WAESX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAFMX и WAESX

Ни WAFMX, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund		0.00%0.00%0.76%0.00%0.00%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAFMX и WAESX

Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAFMXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.51%

-45.85%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.18%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-45.85%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-45.85%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.15%

-28.74%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-16.56%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.36%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WAFMX и WAESX

Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеют волатильность 7.93% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAFMXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.82%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.28%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.04%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

19.92%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

19.55%

-2.80%