Сравнение WAFMX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAFMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | -3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 2.94% против 9.39% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 2.94%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAFMX и LZEMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
WAFMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
LZEMX
Сравнение WAFMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.95 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 3.72 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.57 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.86 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 14.21 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.95 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.78 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WAFMX и LZEMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и LZEMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и LZEMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -60.08% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.42% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -30.55% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -44.08% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -9.04% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -16.71% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.89% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и LZEMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.23% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.72% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.30% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.11% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.34% | +0.41% |