Сравнение WAFMX с LZEMX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.44%/yr vs 11.01%/yr for LZEMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и LZEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 25.59%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 3.44% против 11.01% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 3.44%
LZEMX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам WAFMX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 2.50% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 25.59% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Correlation
The correlation between WAFMX and LZEMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between WAFMX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
LZEMX
Сравнение WAFMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.78 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.37 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 19.75 | -20.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 4.17 | -4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.91 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и LZEMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и LZEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -60.08% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.42% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -14.27% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -30.55% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -44.08% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -1.08% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -16.63% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.83% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и LZEMX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.84%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.40% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.02% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.43% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.33% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.39% | +0.48% |
Сравнение комиссий WAFMX и LZEMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и LZEMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.63% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and LZEMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZEMX has higher volatility (5.40%) compared to WAFMX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs LZEMX's -60.08%.
LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и LZEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор