Сравнение WAFMX с LVAZX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -1.64%/yr vs 16.04%/yr for LVAZX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.45%/yr for LVAZX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и LVAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 36.52%.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
LVAZX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 36.52%
- 6 месяцев
- 41.03%
- 1 год
- 69.73%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и LVAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 17.58% |
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 36.52% | 39.90% | 7.26% | 21.26% | -13.03% | 13.77% | 5.03% | 5.91% |
Correlation
The correlation between WAFMX and LVAZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between WAFMX and LVAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск
WAFMX
LVAZX
Сравнение WAFMX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | LVAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.84 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.16 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 24.21 | -24.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 4.45 | -4.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.12 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и LVAZX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и LVAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -37.87% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.44% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -15.02% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -27.07% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -6.78% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.91% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и LVAZX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.85%, в то время как у LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | LVAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 7.12% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.54% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 15.84% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.36% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.92% | +0.95% |
Сравнение комиссий WAFMX и LVAZX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии LVAZX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и LVAZX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAZX LSV Emerging Markets Equity Fund | 3.75% | 5.12% | 1.39% | 4.58% | 3.14% | 8.50% | 2.54% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and LVAZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAZX has higher volatility (7.12%) compared to WAFMX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs LVAZX's -37.87%.
LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.45 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и LVAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор