Сравнение WAFMX с GLLSX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.50%/yr vs 15.05%/yr for GLLSX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 46.58%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 3.50% против 15.05% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
GLLSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 46.58%
- 6 месяцев
- 50.65%
- 1 год
- 88.61%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам WAFMX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 46.58% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Correlation
The correlation between WAFMX and GLLSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between WAFMX and GLLSX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
WAFMX
GLLSX
Сравнение WAFMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.74 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.17 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 24.54 | -24.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 4.14 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.02 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и GLLSX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -32.59% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -14.39% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -20.95% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -30.02% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -32.59% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -7.92% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.61% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и GLLSX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.85%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 9.95% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 19.05% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 21.43% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.09% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.80% | -0.93% |
Сравнение комиссий WAFMX и GLLSX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и GLLSX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.28% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and GLLSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLLSX has higher volatility (9.95%) compared to WAFMX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs GLLSX's -32.59%.
GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор