Сравнение WAFMX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAFMX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | -3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 2.94% против 11.92% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 2.94%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAFMX и GLLSX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
WAFMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
WAFMX
GLLSX
Сравнение WAFMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.70 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 3.29 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.64 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 15.21 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.70 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.73 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.69 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WAFMX и GLLSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и GLLSX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и GLLSX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAFMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -32.59% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -14.39% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -30.02% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -32.59% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -11.66% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -7.99% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.44% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и GLLSX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 7.93%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAFMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 11.43% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 15.86% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 19.71% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.27% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.37% | -0.62% |