Сравнение WAFMX с FPADX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.63%/yr vs 8.92%/yr for FPADX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FPADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 3.63% против 8.92% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
FPADX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.83%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам WAFMX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 20.83% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FPADX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between WAFMX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FPADX
Сравнение WAFMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.86 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.95 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FPADX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FPADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -39.16% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.28% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.09% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -34.53% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -39.16% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -7.08% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -13.19% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.81% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FPADX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 9.92% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 19.96% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 21.74% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.99% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.13% | -1.21% |
Сравнение комиссий WAFMX и FPADX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FPADX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 1.95% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FPADX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPADX has higher volatility (9.92%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FPADX's -39.16%.
FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FPADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор