Сравнение WAFMX с FERGX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -2.29%/yr vs 6.91%/yr for FERGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FERGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 20.43%.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
FERGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и FERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 20.43% | 33.86% | 6.59% | 9.41% | -20.19% | -3.05% | 17.46% | 18.22% | -14.52% | 33.62% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FERGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between WAFMX and FERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FERGX
Сравнение WAFMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | FERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.83 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 9.77 | -10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FERGX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FERGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -39.27% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.32% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.20% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -34.67% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -7.17% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -14.21% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.84% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FERGX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 9.82% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 19.95% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 21.78% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 18.11% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.36% | -1.44% |
Сравнение комиссий WAFMX и FERGX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FERGX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 2.22% | 2.67% | 2.40% | 2.67% | 2.51% | 2.90% | 1.49% | 2.49% | 2.58% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FERGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FERGX has higher volatility (9.82%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FERGX's -39.27%.
FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FERGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор