Сравнение WAFMX с FERGX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -1.98%/yr vs 7.47%/yr for FERGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и FERGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 28.43%.
WAFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 3.44%
FERGX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 55.27%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и FERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 2.50% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 20.66% |
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 28.43% | 33.86% | 6.59% | 9.41% | -20.19% | -3.05% | 17.46% | 18.22% | -14.52% | 33.62% |
Correlation
The correlation between WAFMX and FERGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between WAFMX and FERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск
WAFMX
FERGX
Сравнение WAFMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | FERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.33 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 17.05 | -17.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 3.22 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и FERGX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и FERGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -39.27% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -13.32% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.20% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -37.11% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -1.01% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -14.33% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.37% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и FERGX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | FERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.72% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 15.48% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 17.91% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.25% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.99% | -1.12% |
Сравнение комиссий WAFMX и FERGX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и FERGX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund | 2.08% | 2.67% | 2.40% | 2.67% | 2.51% | 2.90% | 1.49% | 2.49% | 2.58% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and FERGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FERGX has higher volatility (7.72%) compared to WAFMX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs FERGX's -39.27%.
FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и FERGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор